定价风险资产迎变革！高盛：量子计算五年内或应用于金融市场

本文来自“JT²资讯研究”

高盛与硅谷初创公司QC Ware旨在解决金融市场上计算强度最大任务之一的研究取得重要突破：量子计算可能在5年内应用于金融市场中一些最为复杂的计算场景，远早于市场此前预期的10至20年，全球金融市场的运作方式有可能迎来变革。

量子计算公司QC Ware 4月29日(周四)在官网宣布，与高盛的联合研究已经设计了新的量化算法，不仅表现优于传统的用于蒙特卡洛模拟的算法，而且预计在5-10年内就可用于硬件。

“量子计算可能会对金融服务产生重大影响，而我们与QC Ware的新合作使这一前景变得更近，”高盛量子研究负责人威廉·曾(William Zeng)表示。

两家公司的研究人员一直在研究如何利用量子机器来评估各种金融工具的风险并模拟价格。这是金融市场上计算强度最大的任务之一，对银行本身而言也占了成本之中很重大的一部分。

目前计算机若想对复杂衍生品进行定价，必须运行蒙特卡罗模拟，也就是通过随机抽样或统计试验，对未来的市场走势进行大量预测，以计算得出某一特定成果的概率。

使用传统硬件，蒙特卡洛所需的复杂计算通常在一夜之间执行一次，这意味着在动荡的市场中，交易员被迫使用过时的结果。

虽然研究人员早就知道，量子算法可以比传统方法快1000倍地执行蒙特卡洛模拟，但是这需要经过错误校正的量子硬件，预计在10至20年内将不可用。现在，通过在一定程度上牺牲速度，量子计算应用于金融市场的时间有望缩短至少近一半。

值得注意的是，为一直在市场中寻求更多优势的交易员提供量子计算方法，以更快的速度执行这些风险评估，不仅意味着可以全天执行模拟，而且可能改变全球金融市场的运作方式。

（智通财经编辑：韩永昌）