联交所期权结算所已就结算参与者储备基金供款要求作出重新计算 新不定额供款总额为8.92亿港元

智通财经APP获悉，10月3日，联交所发文称，根据《期权结算规则》第407条及《期权买卖交易所参与者结算运作程序》，联交所期权结算所已就结算参与者的储备基金供款要求作出重新计算。新的不定额供款总额为8.92亿港元。根据《期权买卖交易所参与者结算运作程序》第11章，每名结算参与者的供款要求乃参照其于2022年7月8日至2022年9月30日期间的总按金要求及已付期权金净额的平均值计算。

参与者可于2022年10月3日透过DCASS终端机下载“联交所期权结算所储备基金不定额供款”报表（RP008）获知其不定额供款要求的细节。相关的收款╱退款金额将于2022年10月5日下午四时前经共同抵押品管理系统从结算参与者于交收银行或指定银行持有的户口扣除或退还。

根据以上重新计算后的储备基金总额为13.02亿港元。若储备基金总额达到27亿港元的限额，联交所期权结算所将向个别结算参与者收取储备基金额外按金，数额相等于结算参与者的潜在净亏损扣除储备基金限额的50%。

同时，根据《期货结算所程序》第四章，每名参与者的供款要求乃参照其于2022年7月11日至2022年9月30日期间的每日平均净额按金责任总额计算。参与者可于2022年10月3日透过DCASS终端机下载“期货结算所参与者额外供款”报表（RP008）获知其供款要求的细节。相关的收款╱退款金额将于2022年10月5日下午四时前经共同抵押品管理系统从其指定用于结算恒指期货/期权的公司户口扣除或退还。

根据以上重新计算后的储备基金（包括额外供款豁免额）总额为17.15亿港元。若储备基金总额达到73亿港元的限额，期货结算所将向个别结算参与者收取储备基金额外按金，数额相等于结算参与者的潜在净亏损扣除储备基金限额的50%。

此外，香港结算已就保证基金总额及每㇐结算参与者的所需供款作出检讨。重新计算后，该保证基金总额在扣除浮动供款豁免额的总额后为30.54亿港元。根据中央结算系统运作程序规则第18.2.1节，每㇐结算参与者的所需基本供款及浮动供款乃参照其于2022年7月8日至2022年9月30日期间的预期无抵押亏损的占有率重新计算。

结算参与者可于2022年10月3日透过CCASS终端机，下载“失责基金供款结单”（CCMDF02）获知其详细的所需供款。相应的款项将于2022年10月5日经直接记除指示或直接记存指示收取或归还。全面结算参与者另可透过报表检索平台（RAP），下载“失责基金要求报告”（RMADF01）获知其非结算参与者的所需供款。

重新计算后的保证基金总额为32.5亿港元。如果保证基金总额达到73亿港元的保证基金限额，香港结算将向个别结算参与者收取保证基金风险抵押品（又名失责基金附加缴款），数额相等于结算参与者的预期无抵押亏损扣除保证基金限额的50%。